Libri di Paolo Chirico

Lo scopo di questo manuale è introdurre il lettore al Filtro di Kalman per il suo utilizzo in una classe circoscritta (ma di ampio utilizzo) di modelli per serie storiche univariate: i modelli nello Spazio degli Stati a parametri fissi. Dietro questo nome un po' misterioso, per chi non ha familiarità con la materia, si celano in realtà modelli generalmente abbastanza semplici con cui formalizzare, seguendo una logica o una teoria, i meccanismi di costituzione (struttura) di un processo stocastico. La prima parte del manuale è dedicata agli strumenti: il Filtro di Kalman e i modelli strutturali, nel capitolo primo; i comandi e i pacchetti del software econometrico gratuito Gretl con cui applicare filtro e modelli, nel secondo capitolo. I capitoli successivi della seconda parte illustrano quattro casi studio affrontati con la metodologia presentata: il PIL Italia nel periodo 1981-2010; l'analisi dell'indice FTSE-MIB, la volatilità stocastica dei rendimenti finanziari e, infine, la stagionalità nei prezzi all'ingrosso dell'elettricità in Italia. L'idea è che la strada migliore per illustrare uno strumento sia quella di dimostrare cosa si riesce a fare con quello strumento.

Se per molti insegnamenti universitari programma e contenuti sono abbastanza standard a livello nazionale, questo non si può dire della statistica economica, seppure corsi con tale denominazione siano presenti da lunga data nei piani studi di molti corsi di laurea. Questo è dovuto alla natura della disciplina: per statistica economica va intesa l'applicazione della statistica all'economia, alla finanzia, all'organizzazione e gestione aziendale; sono dunque statistica economica la contabilità nazionale, l'econometria, le ricerche di mercato, il controllo statistico di qualità, solo per citare alcuni esempi. Nei corsi tradizionali di statistica economica esistono però alcuni argomenti più ricorrenti di altri: numeri indice, analisi delle serie storiche, etc., ma un programma standard o riconosciuto tale non esiste. Non esistono pertanto manuali standard, ecco perché in questo volume vengono illustrati due degli argomenti più ricorrenti, indici e serie storiche, così come l'autore li presenta nelle lezioni dei suoi corsi.